Наш подход

"Риск возникает от непонимания того, что Вы делаете"
Уоррен Баффет

Мы делаем только ПРИКЛАДНЫЕ модели, которые РАБОТАЮТ в реальной жизни. Основное отличие наших моделей и подходов от существующих на рынке заключается в РЕПЛИКУЕМОСТИ и ПРОЗРАЧНОСТИ наших стратегий во времени и в отсутствии интерполяции внутри выборки. Все разрабатываемые модели и инвестиционные идеи проходят через жесткую систему проверки качества ВНЕ выборки. Ниже представлены семь основных системообразующих пунктов.

Контроль качества	Любое исследование, новая модель или торговая идея должны успешно пройти конкретные стандартизированные этапы разработки и удовлетворять жестким критериям качества.
Системность	Любая торговая идея или модель должны быть системны и НЕ ДОЛЖНА быть построены только на предположениях.
Стохастичность	Рынок стохастичен, не детерминирован и не подчиняется закону нормального распределения.
Робастность	Любая тестируемая логика должна быть устойчива в эпсилон-окрестности найденных локальных мининмумов и мало меняться при малом изменении входов системы.
Диверсификация и Адаптивность	Мы всегда моделируем диферсифицируемый портфель ценных бумаг и их производных, а также используем адаптивные процессы перебалансировки портфеля.
Консистентность	При моделировании мы обращаем особое внимание на консистентность полученных результатов и гладкость моделируемого портфеля.
Риск менеджмент	Риск менеджмент должен быть неотъемлемой частью ЛЮБОГО моделирования любых инвестиционных идей.